Medihlorian На цвет  вкус карандаши разные 

Я работаю на RAD2009 и он для меня бееее по сравнению с 7 Делфи. Неудобно из за MDI интерфейса.
Далее, насчет ваших ошибок. 
1) Lazarus - кросплатформенный RAD IDE, поэтому в uses надо заменить Windows на LCLIntf, LCLType.
или
2) Или делать так -   
MessageBox(Self.Handle, PWideChar(UTF8Decode('Это тестовое сообщение на русском языке'+ #13#10+'There is testing message')) , PWideChar(UTF8Decode('Сообщение')), MB_ICONINFORMATION);
Так как все переменные в Лазаре храняться в UTF8 кодировке и когда передаешь параметры напрямую в систему надо их 
преобразовать в кодировку системы.
Окошки с ОК и Х , я тебе в другой теме уже давал ссылку 
http://wiki.lazarus.freepascal.org/Wind ... ment_Notes почитай там все написанно.
А насчет вылетов, как ты заметил версия WinCE - BETA. почаще код оборачивай в try except и смотри что выдает, в большенстве случаев это ошибки с открытиями файлов, после них программы пока вываливаются.